136
подписчиков
293
подписки
Умею в физику и в анализ данных
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
allleksha
7:07
О ситуации на рынке
Хорошо иллюстрируется этой фотографией, которую я сделал в пятницу в Москве. Нужно было пройти в одно здание на Лужницкой набережной, но пришлось сделать круг вокруг Коллекции Лужники и ОКР. Реально здание в 30 метрах, но нужно идти минут 20. По дороге встретил это.
Так и на рынке. Ищите пути...
Написать про портфель?
allleksha
20 октября в 16:02
Кому и что хотите доказать?
Тут на работе у меня история длиной уже года три. Очень уважаемый человек на старости лет решил переписать теорию. И не частную какую-то, а самую общую.
Сначала у меня была с ним дискуссия, я хотел его убедить, что текущая теория не нуждается в радикальной замена. Сейчас у нас полемика, я пытаюсь, прилюдно споря с ним, доказать свою правоту другим.
И что же? В итоге день, когда он выступает на семинара модно считать потерянным для меня. А самое главное не особо я кому-то что-то и доказал. Почти всем всё равно.
И в финансовых спорах также, видимо. Оказывается бесполезное это дело...
allleksha
20 октября в 5:53
Про ОФЗ
Уже из третьего места слышу из уст инфобиза "свою" идею противопоставить ОФЗ ипотеке. Ну что же, через год дошло
Меня волнует другой вопрос, почему банки слили ОФЗ в рынок?
Сегодня утром пришла следящая версия -- слили потому что могут купить дешевле. У кого? А у Минфина. Дефицит бюджета надо покрывать. Это триллионы, которые попросят забрать, да ещё с премией к рынку. Ну то есть это возможно была тактика такая. Повысит Банк России нормы резервирования они и купят длину. А потом в рынок ещё раз продадут с прибылью.
Опять-таки может поэтому банки пока не щиплют в плане налогов на сверхдоходы.
allleksha
19 октября в 5:40
Говорящие головы
Я как-то писал, что смотрю в Ютубе ролики Патрика Бойла. Тут мне платформа подкинула разоблачение на него от gurubusters.
Патрик обычно перечисляет свои регалии, но все они с душком. Был управляющим хэдж фонда. Да, был. Это был фонд из двух человек. Активы, которыми он управлял сократились с 80М$ в 2014 до 20М$ в 2018, когда он закрыл фонд. Заявляет о 9% прибыльности в год, но отчёты говорят, что она раз в пять меньше.
Написал учебник. Но разоблачитель доказывает, что это компиляция из Википедии и классических учебников. Передрано все, включая задачи. Кое где из-за невнимательности с ошибками.
Преподавал в Кингз колледж и Куин Мэри колледж. Да, но в качестве приглашенного препода в бизнес школе и в прошлом. Не член кафедры.
Глубокомысленные видео -- изложение мыслей статей и исследований по тематике. Мысли, нарратив и выводы не его. Раньше вообще не цитировал источники, но сейчас стал осторожнее. Показывает источник, но рассказ такой, будто он сам делал исследования. А это не так.
Таков вот наш суровый век. Таковы нынче говорящие головы
allleksha
16 октября в 6:32
Главное
Я не скрываю, что по основному роду занятий я -- физик-экспериментатор в области физики атомного ядра и элементарных частиц. Сейчас, в связи с тем, что международное сотрудничество в нашей области встало на паузу, много преподаю. Причем спектр широк, в одном месте читаю ядерную физику, в другом физику нейтрино, в третьем Стандартную Модель, а в четвертом обзорный курс по всему. Причем во всех курсах есть и теория и эксперимент.
25 лет в профессии и я я ясно вижу, кто профи, а кто нет. Пришла на днях четкая формулировка. По ней, кстати, в финансах, спекуляции и инвесте я точно не профи. Сфорулровалось, когда много в последнее пару месяцев пообщался со студентами, которые должны получать допуски к лабораторным работам по ядерной физике.
Главное -- уметь видеть и различать главное и второстепенное. Студенты, как и инвесторы новички, падки на детали. Понял какую-то деталь, разобрался в ней -- молодец, но очень часто это настолько мелкая деталь, что ей можно пренебречь. А они думают о ней, концентрируются на ней
С рынком точно также. Чтобы понять, что будет, надо увидеть главную магистральную тенденцию. Жаль, конечно, что до этого мне ещё далеко.
allleksha
15 октября в 16:40
Глядя на мир
Я устал удивляться. Человек покупает квартиру у четырех продавцов (один из которых глубокий пенсионер) и искренне недоумевает почему ему необходимо знать данные продавцов. В страховку нужно. И у него есть, б..., агент.
Ему что в банке объяснять бесплатно то, за что он агенту сотни тысяч платит. Вот из принципа не хочется.
Такие вот нынче агенты и покупатели. Сказочные..
allleksha
14 октября в 18:08
Так вижу
Купил себе наконец 'Видения Прибор Ночного' и смотрю соцсеть "ТыТруба". Там авторы авторских фондов Игорь Ш. и Алексей Л. за риски трут. Посмотрел я на их фонды. У первого -7.5% за полгода, -0.5% у второго. У меня +5.5%. Хе-хе-хе.
Хорошо подросли за неделю. Закрыл позиции в акциях и средних ОФЗ. Зафиксировал прибыль. Подожду недельку решения по ключевой ставке.
Портфель: 70% в ФДР, 30% коротких до 5 месяцев облигациях высокой надёжности. Буду ФДР перекачивать в короткие облиги.
allleksha
12 октября в 15:21
Все гениальное просто
Послушал подкаст о том как сложились фонды денежного рынка в Турции. Очень интересно.
Схема до дури проста. Они давали деньги тем, кто в один день не смог их вернуть. Кому же они давали деньги? Фондам , которые скупали акции компаний с небольшим фри-флоатом, создавали гигантские позиции в них, ракетили цены, росли на переоценке.
Как только регулятор сказал, что ограничит размер позиции в одном активе для фонда, и не удалось докупить, схема рухнула. Инсайдеры успели закрыть позиции, кстати.
Кому там TMON@ денежки наши даёт взаймы?
allleksha
12 октября в 5:12
Что мы узнали?
Благодаря пятнице и субботе мы узнали, что даже на сиюминутных новостях (с неясными перспективами реализации) индекс в нынешние дни ходит на +100 пунктов. Если б параллельно не шел Яндекс, то вышло б все 150-200.
Сижу и думаю, куда пойдет сегодня рынок на основных торгах? Не разгрузиться ли?
По атакам, меня конечно поражает, как беззащитны по-сути деньги. Накупили чипов и сложили их в одно место. Ну ладно в несколько. Тем, кто помнит, как горела деревянная церковь в Кижах, она должна видится в каждой такой постройке.
allleksha
11 октября в 7:52
Дивгэп
Действительно весёлый дивгэп в Новатеке прошел. На фоне представления Трампа незаметно вышло..
Размышляю, не разгрузиться ли мне сегодня пока физики рынок держат? На следующей неделе и коррекция может быть.
Пока писал похоже она началась. Видимо, на фоне ситуации с дата ю-центрами.
allleksha
9 октября в 16:14
Как ежик
Осторожно, но зашёл на 10% от портфеля в средние (от 4 до 8 лет ОФЗ по 2.5% каждую).
Почему,? Потому что начали тестировать минимумы июля. 16.5% в среднем без кредитного риска меня устраивает, тем более, что стоит это против моей ипотеки.
Структура портфеля (приблизительно): 40% дивидендные акции, 40% фонд денежного рынка, 10% короткие ААА корп-флоатеры, 10% среднесрочные фиксы ОФЗ.
allleksha
8 октября в 14:34
Вовремя
Послушал Рыбина и вовремя сбежал из Полипласта. Сейчас потери к точке выхода были бы 8%. Суммарно я с него что-то получил (3500₽ купонами) . Примерно 2000₽ потерял в теле при продаже. Легко отделался.
Про Самолёт, считаю, что февральское решение "продать после письма и не лезть ни при каких обстоятельствах" было верным. Хотя в моменте потерял, потом же отросло
Другие облигации, за которыми просматриваю , тоже так себе.
Теперь вспоминаем, кто нас в вдо тащил, и слушаем, что они сейчас поют. Спойлер: поют, что мы сами дураки и не оценили риски.
allleksha
5 октября в 5:33
Ожидания и реальность
Темная туча рестракта надвигается на рынок облигаций. По проекту, который пушат к вступлению первого января, реструктуризацию могут устроить (грубо) менее 40% держателей для компаний с активами более 1 млрд.
В связи с этим мне интересно даже не то, начнется ли волна, а то, когда она начнется. Пока можно услышать мнение, что все начнется после первой успешной реструктуризации. Не уверен. В октябре -декабре в медиа из нее могут сделать жупел. Будем её вдумчиво обсуждать до новогодних праздников, что приведет к просадкам тел.
Интересно, конечно. Но я наблюдаю со стороны -- 10% в Атомэнергопроме с погашением в феврале. На этом фоне дивидендные акции могут выстрелить. Поэтому ещё 10% у меня в префах Ленэнерго.
allleksha
4 октября в 6:24
Наоборот
Порой кажется, что самая выигрышная стратегия сейчас на российском рынке: "Слушай, что говорят говорящие головы, и делай наоборот."
Например, Ира с Васей обсуждают как заманчиво выглядят облигации ГТЛК. А потом про Полипласт. У меня флоатеры Атомэнергопром на 4 месяца, а я и то ссусь, пардон май френч. Лезть в high risk сейчас такое себе...
Вангую, волну рестракта следующей весной.